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¿Qué es un sistema automático de trading?

Un sistema automático de trading es un programa informático que ejecuta órdenes de compraventa sobre cualquier activo en un mercado financiero. A diferencia del trading discrecional, donde el inversor ejecuta manualmente las operaciones, en este tipo de trading el inversor no ejecuta ninguna orden, se ejecutan de forma automática.

También se podría seguir un sistema automático( sobre todo si es de medio/largo plazo) de forma manual. Es decir seguir manualmente las estrategias que dicta el sistema (pero esto exige una gran disciplina; tan poco habitual entre los traders principiantes.

Consiste en ordenar al sistema en qué activos especular, cuando entrar y salir del mercado, con qué gestión del riesgo y capital hacerlo. El sistema a partir de ahí, ejecuta automáticamente las operaciones.

La inversión mediante sistemas automáticos está cada vez más extendida tanto en el mercado español como en Europa y Wall Street.

La parte más importante en el proceso de creación de un sistema automático es el backtesting. Antes de probar el sistema automático que hayamos creado o que queramos seguir, debemos probar si funciona y es capaz de ganar en el mercado. Al igual que con el trading manual, la fase demo es vital.

No deberíamos probar jamás ningún sistema sin asegurarnos de que gana en todos los mercados. Un sistema podría ganar solo en mercados laterales, sin tendencia, o en mercados con baja volatilidad, pero perder en mercados alcistas, o de alta volatilidad? Por ello la fase de testeo ha de ser prolongada. También se puede usar la combinación de distintos sistemas: tendenciales y no tendenciales. La gestión del riesgo es fundamental. Debemos estudiar minuciosamente los peores draw down o peor racha de pérdidas del sistema durante el backtesting.

La principal ventaja de este tipo de trading es que elimina el factor humano y el psicológico. El sistema o robot no se cansa, no tiene sueño, no siente miedo, pánico, ni euforia. Se limita a seguir los parámetros diseñados y seguir las órdenes establecidas. Los robots no duermen y pueden ejecutar estrategias que se activen a las 4 de la mañana en el mercado de divisas, por ejemplo.

Otra de las ventajas es que elimina el factor humano ante un posible error operativo. Es decir una vez ponemos los parámetros en el sistema y nos aseguramos que son los correctos, el sistema los ejecutará siempre de la misma manera, mientras que en el trading manual podemos equivocarnos al introducir la orden y poner un 0 de más o de menos, que puede costarnos mucho dinero. Imaginemos que siempre arriesgamos 10.000 euros en cada operación. El robot no se equivocará si lo diseñamos para arriesgar siempre lo mismo, mientras que en el trading manual podemos equivocarnos y poner 100.000 euros.

Obviamente los sistemas automáticos no son la panacea. Los hay buenos y malos, como hay traders ganadores y perdedores. De hecho tras un sistema automático hay un ser humano que lo programa. Y debemos realizar un constante seguimiento de los resultados, ya que en Bolsa los resultados pasados no garantizan las ganancias futuras.

Estos sistemas se aplican principalmente sobre índices, divisas y materias primas y en menor medida sobre el mercado de acciones.

Una falsa premisa es pensar que los sistemas automáticos se utilizan solo para operaciones intradía o de muy corto plazo. Se pueden hacer sistemas automáticos a medio plazo. En Bolsa General aunque predomina el trading manual, disponemos de sistemas automáticos de medio plazo e intradía.

Tener un sistema de trading automático no es obligatorio, pero sí lo es tener un plan o método de trading; es decir unas reglas prefijadas que nos digan cuando debemos de abrir la posición, donde debemos de poner el stop y cuando debemos de cerrar la posición. Operar sin un método, sin un plan, sin unas reglas es el pasaporte directo a perder todo el capital. Las estadísticas son duras; el 95% de inversores pierde en bolsa y es lógico, dado que sin método acabamos moviéndonos por emociones como la euforia, el miedo, la codicia, el pánico, la esperanza…y en muchos casos sin stops, dejando correr pérdidas y en cambio cortando ganancias. Además sin un método probablemente sufriremos estrés y ansiedad, al no tener prefijada la máxima pérdida a soportar y al no saber porque estamos haciendo las cosas.

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